招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要      招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式         蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要                                          编制日历：2024 年 10 月 31 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、产物大略               招商沪深 300ETF 发 基金简称                              基金代码           022504               起式蚁合               招商沪深 300ETF 发 下属基金简称                            下属基金代码         022505               起式蚁合 C               招商基金连续有限                           广发证券股份有限 基金连续东谈主                             基金托管东谈主               公司                                 公司 基金合同胜仗日       - 基金类型          股票型                 交游币种           东谈主民币 运作方法          世俗灵通式 灵通频率          每个灵通日                                   运行担任本基金基 基金司理          苏燕青                 金司理的日历                                   证券从业日历         2012 年 1 月 1 日               《基金合同》胜仗之日起满三年后的对应日，若基金钞票净值低于               开基金份额合手有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会 其他            的方法延续《基金合同》期限。如届时灵验的法律法例或中国证监               会章程发生变化，上述圮绝章程被取消、革新或补充的，则本基金               按照届时灵验的法律法例或中国证监会章程履行。               法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资方针与投资政策   投资者可阅读本基金《招募证明书》“基金的投资”章节了解珍视情况。         通过对方针 ETF 基金份额的投资，追求追踪地点指数，取得与指数收益 投资方针         相通的请问。            本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、地点指数成份券（含存托把柄，            下同）和备选成份券（含存托把柄，下同）。 投资范围       为更好地杀青投资方针，本基金可少许投资于国内照章刊行上市的非成            份券（包括主板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票和存托            把柄）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、     招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要          中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循机构债、          政府因循债券、地方政府债、可调治债券（含可分别交游可转债）、可交          换债券过头他中国证监会允许投资的债券）、钞票因循证券、债券回购、          同行存单、银行进款、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权          以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须妥当中          国证监会的关系章程。          本基金可根据关系法律法例和基金合同的商定参与融资业务和转融通证          券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票          净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股          票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过头他金          融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程履行。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例收尾，基金连续东谈主在履行妥当要领后，不错将其纳入投资范围或          诊疗上述投资品种的投资比例。          地点指数：沪深 300 指数。          本基金为方针 ETF 的蚁合基金，以方针 ETF 四肢主要投资地点，简单投          资东谈主通过本基金投资方针 ETF，本基金并不参与方针 ETF 的连续。本基          金力求将日均追踪偏离度规定在 0.35%以内，年化追踪舛误规定在 4%以          内。如因地点指数编制国法诊疗或其他身分导致追踪舛误跳跃上述范围， 主要投资政策   基金连续东谈主应采取合理规律幸免追踪舛误进一步扩大。本基金的投资策          略由方针 ETF 投资政策、股票投资政策、债券投资政策、可调治债券和          可交换债券投资政策、金融养殖品投资政策、钞票因循证券投资政策、          参与融资及转融通证券出借业务的投资政策、存托把柄投资政策等部分          构成。          沪深 300 指数收益率×95%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利率（税后）× 功绩比较基准          本基金为 ETF 蚁合基金，方针 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益          及预期风险水平高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金主要通过投资 风险收益特征          于方针 ETF 追踪地点指数阐扬，具有与地点指数以及地点指数所代表的          证券阛阓相通的风险收益特征。 （二） 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同胜仗以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：        招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要                  份额（S）或金额（M）    用度类型                           收费方法/费率           备注                   /合手有期限（N）                       N      赎回费   注：认购本基金 C 类基金份额不收取认购用度，申购本基金 C 类基金份额不收取申购 用度。 （二） 基金运作关系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费方法/年费率或金额                     收取方 连续费               年费率：0.15%                 基金连续东谈主和销售机构 托管费               年费率：0.05%                 基金托管东谈主 销售劳动费             年费率：0.20%                 销售机构 审计用度              年用度金额：-                   司帐师事务所 信息败露费             年用度金额：-                   章程败露报刊 指数许可使用费           -                         指数编制公司                   《基金合同》胜仗后与基金关系的                   讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度、                   基金的证券交游用度、基金的银行                   汇划用度、基金关系账户的开户及 其他用度              顾惜用度等用度，以及按照国度有 关系劳动机构                   关章程和《基金合同》商定，不错                   在基金财产中列支的其他用度。费                   用类别详见本基金《基金合同》及                   《招募证明书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期论说败露为准。 份额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.15%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.05%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然期，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作抽象费率（年化）              -                               -   注：基金连续费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一） 风险揭示      招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于方针 ETF，在多数情况下将防守较高的方针 ETF 投资比例，基金净值 可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的关系风险可能顺利或障碍成为本基金的 风险。是以本基金会濒临诸如方针 ETF 的连续风险与操格调险、方针 ETF 基金份额二级市 场交游价钱折溢价的风险、方针 ETF 的技巧风险等风险。   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求追踪地点指数，取得与指数收益相通的回 报。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）方针 ETF 与地点指数的偏离。   （2）基金商业方针 ETF 时所产生的价钱互异、交游成本和交游冲击。   （3）基金诊疗钞票成就结构时所产生的追踪舛误。   （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪舛误。   （5）基金现款钞票负担所产生的追踪舛误。   （6）基金的连续费、托管费等用度所产生的追踪舛误。   （7）其他身分所产生的偏差。   本基金为方针 ETF 的蚁合基金，但由于投资方法、交游方法等方面与方针 ETF 不同， 本基金的功绩阐扬与方针 ETF 的功绩阐扬可能出现互异。   如参考方针 ETF IOPV 决策和 IOPV 计较诞妄的风险、方针 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据地点指数投资而产生的风险。因地点指数编制方法的不锻练也可能导致指数诊疗较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而增多追踪舛误，影响投资收益。 公司状态、投资东谈主状貌和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 阛阓。地点指数成份券的平均请问率与总共这个词股票阛阓的平均请问率可能存在偏离。   本基金力求将日均追踪偏离度的十足值规定在 0.35%以内，年化追踪舛误规定在 4%以 内，但因地点指数编制国法诊疗或其他身分可能导致追踪舛误跳跃上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的地点指数由指数编制机构发布并连续和顾惜，明天指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的连续和顾惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会论说并提倡科罚有筹划，如调治运作方法，与其他基金合并、或者圮绝基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未胜仗召开或 就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东谈主将濒临调治运作方法，与其他基金合并、 或者圮绝基金合同等风险。     招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要   自指数编制机构住手地点指数的编制及发布至科罚有筹划细目并实施前，基金连续东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息苦守基金份额合手有东谈主利益优先原则防守 基金投资运作，该时期由于地点指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系阛阓阐扬有在 互异，影响投资收益。   地点指数成份券可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份券停牌时可能濒临如下风险： 基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于养殖品频繁具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为 剧烈，偶然候比投资地点钞票要承担更高的风险。况兼由于养殖品订价相等复杂，不妥当的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   股指期货接受保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻微的变动就可能会使投资者权益际遇较大损失。股指期货接受逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   国债期货接受保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益际遇较大损失。国债期货接受逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金参与股票期权交游以套期保值为主要倡导，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、阛阓流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游负约风险等。 影响期权价钱的身分较多，偶然会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收负约亦然股票期权交游可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收负约并受罚，相应地，行权投资者就会濒临 行权失败而失去交游契机。   （1）信用风险：基金所投资的钞票因循证券之债务东谈主出现负约，或在交游流程中发生 交收负约，或由于钞票因循证券信用质料裁汰导致证券价钱着落，酿成基金财产损失。   （2）利率风险：阛阓利率波动会导致钞票因循证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 淌若阛阓利率高潮，本基金合手有钞票因循证券将濒临价钱着落、本金损失的风险，而淌若市 场利率着落，钞票因循证券利息的再投资收益将濒临着落的风险。   （3）流动性风险：受钞票因循证券阛阓边界及交游活跃进度的影响，钞票因循证券可 能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险；（3） 阛阓风险：证券出借后可能濒临出借时期无法实时处置证券的阛阓风险。   此外，本基金可根据法律法例的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等 融资业务独有风险。     招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要   本基金的投资范围包括存托把柄，可能濒临存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大耗费的 风险，以及与存托把柄刊行机制关系的风险，包括存托把柄合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险；存托把柄合手有东谈主在分成派息、 诳骗表决权等方面的非凡安排可能激勉的风险；存托条约自动拘谨存托把柄合手有东谈主的风险； 因多地上市酿成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄合手有东谈主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息败露监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   债券回购为普及基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不可偿还沿途或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（程序 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险高傲进度也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不细目，可能会给基金钞票酿成损失。 合同》自动圮绝并按其商定要领进行算帐，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议，且不得通过 召开基金份额合手有东谈主大会的方法延续《基金合同》期限。故存在着基金无法络续存续的风险。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司野心风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）宽阔赎回情形下的流动性风险连续规律；（4）实施备用的流动 性风险连续器具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募证明书》。 （二） 蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金连续东谈主依照恪称包袱、阐发信用、严慎用功的原则连续和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，应提交深圳国外仲裁院，按照该院届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁 的地点为深圳。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。   基金产物府上提要信息发生紧要变更的，基金连续东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金连续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期柔和基金连续东谈主发布的关系临时 公告等。      招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金产物府上提要 五、其他府上查询方法  以下府上详见基金连续东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金合同》  《招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金托管条约》  《招商沪深 300 交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金招募证明书》  ● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及辩论方法  ● 其他蹙迫府上 六、其他情况证明  无

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